Résumé
Un écart peut venir des données historiques, du spread, de l’exécution, de l’horaire serveur, des paramètres, du broker ou d’une logique qui dépend trop fortement du mode testeur.
1. Les données ne sont pas les mêmes
Le testeur utilise un historique disponible au moment du test. En démo ou en réel, les ticks, les spreads et les conditions d’exécution peuvent différer.
2. Le spread et les frais changent le comportement
Un EA peut passer en backtest avec un spread fixe, puis refuser des entrées ou sortir différemment lorsque le spread varie.
3. L’exécution n’est pas instantanée
Slippage, requotes, délais et règles du serveur peuvent modifier le prix d’entrée, le prix de sortie ou même empêcher une opération.
4. Les paramètres ne sont pas identiques
Un fichier de paramètres légèrement différent, un symbole modifié ou un timeframe différent peuvent suffire à changer totalement le résultat observé.
5. La logique dépend trop du testeur
Certains robots se comportent correctement en environnement de test, mais gèrent mal les nouveaux ticks, les redémarrages, les positions déjà ouvertes ou les données manquantes.
Comment clarifier ?
Comparer les paramètres, les journaux, les rapports et les conditions de test permet souvent de trouver l’écart. L’objectif n’est pas de prédire un gain, mais de vérifier la cohérence technique.
Voir aussi : pourquoi un backtest ne suffit pas à valider une stratégie
DataVryx
Rapport de backtest ou diagnostic
DataVryx peut relire les résultats, les paramètres et les journaux pour isoler les écarts techniques visibles.